Henry Burnay, nasceu em Lisboa, na freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, no primeiro andar da rua de S. Paulo, n.º 12, a 7 de Janeiro de 1838 e foi baptizado a 7 de Março do mesmo ano, conforme assento no Livro Sexto dos Baptizados, f. 115, filho de Henry Burnay, médico, e de Lambertine Agrèes Josephine Forgeur, oriundos da Bélgica, e sendo padrinhos João Baptista Burnay e Mariana Burnay. Frequentou os primeiros estudos no Colégio Luso-Britânico.

Começou a trabalhar no escritório da firma comercial João Baptista Burnay, estabelecida em Lisboa por seu avô Jean Baptiste Burnay e desta firma passou para a casa Carlos Kruz & Cia. Em 1863, casou com D. Maria Amélia de Carvalho, filha de Francisco Baptista de Carvalho e de D. Elisa Ferreira. Henry Burnay foi representante em Lisboa de Eugène Larrouy, casa comercial belga que tinha no Porto, também como seu representante, Heitor Guichard. Com este participou na Exposição Internacional do Palácio de Cristal, no Porto, e fundou a empresa Burnay & Guichard. Com o seu cunhado Empis ao qual, no testamento, reconhece a preciosa colaboração, desde 1865, e Edmund John, desde 1874, fundou, em 1875, a Henry Burnay & Cia. que iria desempenhar um papel de notável relevo na vida económica do país.

A 7 de Agosto de 1886 foi-lhe concedido, por D. Luís, o título de condede Burnay. Teve nove filhos e, à data do seu testamento, em 1907, contava já numerosos herdeiros. Falecido a 29 de Março de 1909, a sua vida interligou-se com muitas personalidades do mundo da finança e da política, em Portugal e no estrangeiro. Caricaturado por Rafael Bordalo Pinheiro, centro de polémicas para uns ("O Senhor Milhão", como lhe chamava a imprensa da época), admirado por outros, podemos ter, através da documentação a que deu origem, a noção aproximada do seu desempenho e a mundividência do Oitocentos português.

Em 1960, o Banco Burnay passa a deter a “Casa Havaneza”, fundada em 1864 e situada no Largo do Chiado em Lisboa, quando foi criada a “Empor – Empreendimentos Comerciais e Financeiros, SARL” cujo capital social era maioritariamente de Virgílio de Sousa.

No dia 31 de Março de 1960, António Brandão e José Robert Callens, na qualidade de administradores do “Banco Burnay”, e Virgílio de Sousa, administrador delegado e em representação da “Empor” foram protagonistas de uma nova escritura que visava a transferência do negócio dos tabacos do Banco para esta nova empresa. A decisão teve por base uma exigência legal que impunha que as instituições bancárias abandonassem os negócios  que não estivessem directamente ligados ao objectivo social.

Este contrato define-se ainda que o espaço no Largo do Chiado antes ocupado pela “Casa Havaneza” passaria a albergar, também, uma agência do Banco Burnay”, pelo que o antigo espaço da “Casa Havaneza”, foi consideravelmente reduzido.

Henry Burnay esteve ligado a companhias de navegação (barcos de recreio), bairros sociais, hotéis e termas em França, bem como à construção da linha de Salamanca atá à fronteira e entre outros ramais, os das Beiras Alta e Baixa.